PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBIL с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIL с VGSH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

XBIL и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или VGSH.

Корреляция

Корреляция между XBIL и VGSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности XBIL и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBIL:

12.91

VGSH:

3.38

Коэф-т Сортино

XBIL:

46.41

VGSH:

5.63

Коэф-т Омега

XBIL:

10.75

VGSH:

1.75

Коэф-т Кальмара

XBIL:

70.60

VGSH:

5.85

Коэф-т Мартина

XBIL:

597.19

VGSH:

16.82

Индекс Язвы

XBIL:

0.01%

VGSH:

0.34%

Дневная вол-ть

XBIL:

0.38%

VGSH:

1.68%

Макс. просадка

XBIL:

-0.08%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

XBIL:

0.00%

VGSH:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, XBIL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.97%.

XBIL

С начала года

1.44%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

1.97%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.69%

5 лет

1.16%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBIL и VGSH

XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBIL и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIL
Ранг риск-скорректированной доходности XBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBIL c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIL на текущий момент составляет 12.91, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIL и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIL и VGSH

Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VGSH в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		4.56%4.89%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок XBIL и VGSH

Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBIL и VGSH

Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...