Сравнение XBIL с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
XBIL и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBIL и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.83% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и VGSH
XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBIL vs. VGSH — Ранг доходности на риск
XBIL
VGSH
Сравнение XBIL c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.60 | 2.57 | +11.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 53.68 | 4.13 | +49.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.79 | 1.55 | +11.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.89 | 4.21 | +96.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.65 | 15.93 | +767.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60 | 2.57 | +11.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 1.01 | +11.49 |
Корреляция
Корреляция между XBIL и VGSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и VGSH
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и VGSH
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBIL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -5.70% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.88% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.23% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и VGSH
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBIL | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.52% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.84% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 1.44% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.96% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 1.57% | -1.19% |