Сравнение XBIL с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
XBIL и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или BILS.
Основные характеристики
| XBIL | BILS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 4.48% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 13.72 | 18.26 |
| Коэф-т Сортино | 58.21 | 96.11 |
| Коэф-т Омега | 15.21 | 31.83 |
| Коэф-т Кальмара | 75.80 | 131.32 |
| Коэф-т Мартина | 721.91 | 1,345.95 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 0.29% |
| Макс. просадка | -0.08% | -0.41% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и BILS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и BILS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIL показывает доходность 4.46%, а BILS немного выше – 4.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и BILS
XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBIL c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и BILS
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BILS в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.06% | 4.30% | 0.00% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и BILS
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и BILS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и BILS
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.