Сравнение XBIL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XBIL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или SGOV.
Основные характеристики
| XBIL | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 3.88% |
| Дох-ть за 1 год | 5.52% | 5.47% |
| Коэф-т Шарпа | 14.88 | 22.40 |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 0.24% |
| Макс. просадка | -0.08% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и SGOV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и SGOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIL показывает доходность 3.83%, а SGOV немного выше – 3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и SGOV
XBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и SGOV
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.22% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.23% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и SGOV
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и SGOV
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.