Сравнение XBIL с OBIL
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.67%/yr vs 4.54%/yr for OBIL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и OBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у OBIL с доходностью 1.19%.
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.45% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 4.19% | 4.94% | 4.30% |
Correlation
The correlation between XBIL and OBIL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. OBIL — Ранг доходности на риск
XBIL
OBIL
Сравнение XBIL c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.88 | 3.67 | +9.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.28 | 27.26 | +71.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 773.53 | 148.77 | +624.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48 | 7.02 | +6.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.49 | 5.38 | +7.11 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и OBIL
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и OBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.33% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.14% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -0.21% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и OBIL
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.54% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.82% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.82% | -0.45% |
Сравнение комиссий XBIL и OBIL
И XBIL, и OBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и OBIL
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности OBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and OBIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBIL has higher volatility (0.10%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs OBIL's -0.33%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 4.54% for OBIL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL and OBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
XBIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.65% for OBIL.
XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while OBIL is Government Bonds. XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.48 vs 7.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и OBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор