PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBIL с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBIL и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIL показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью -0.09%.


XBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIL и UTRE


2026 (YTD)202520242023
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
1.43%4.17%5.16%3.83%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.09%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between XBIL and UTRE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 6 Month Bill ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

XBIL vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIL c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBILUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+12.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+49.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.94

1.27

+11.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

98.81

2.05

+96.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

777.65

6.10

+771.55

XBIL vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIL на текущий момент составляет 13.50, что выше коэффициента Шарпа UTRE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIL и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBILUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50

1.46

+12.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

1.25

+11.24

Просадки

Сравнение просадок XBIL и UTRE

Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и UTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBILUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-2.80%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.44%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

-1.86%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.77%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIL и UTRE

Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBILUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

1.41%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

2.02%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

2.70%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

2.70%

-2.33%

Сравнение комиссий XBIL и UTRE

И XBIL, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIL и UTRE

Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности UTRE в 3.50%


ПозицияTTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
3.77%4.01%4.90%4.30%

Часто задаваемые вопросы


XBIL and UTRE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTRE has higher volatility (0.58%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 3.64% for UTRE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBIL and UTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.

XBIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.50% for UTRE.

XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while UTRE is Government Bonds. XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIL и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор