Сравнение XBIL с USCI
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.59%/yr vs 21.21%/yr for USCI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XBIL charges 0.15%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.35%.
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам XBIL и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.87% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | 2.27% |
Correlation
The correlation between XBIL and USCI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. USCI — Ранг доходности на риск
XBIL
USCI
Сравнение XBIL c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIL | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.13 | 1.33 | +9.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.13 | 2.97 | +62.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 617.13 | 9.37 | +607.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIL и USCI
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -66.41% | +66.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -11.19% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -12.01% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.75% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -29.34% | +29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.54% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и USCI
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.12%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 5.21% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 14.33% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 17.01% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 18.43% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 15.89% | -15.52% |
Сравнение комиссий XBIL и USCI
XBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и USCI
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.70% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and USCI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (5.21%) compared to XBIL (0.12%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs USCI's -66.41%.
On 3-year performance, USCI leads with 21.21% vs 4.59% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 21.21% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
XBIL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for USCI.
XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while USCI is Commodities. XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: US Benchmark Series and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.15% for XBIL and 1.03% for USCI.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор