Сравнение XBIL с CSHI
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds - XBIL tracks the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross while CSHI tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.67%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XBIL charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.43% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.26% | 5.05% | 5.66% | 4.98% |
Correlation
The correlation between XBIL and CSHI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. CSHI — Ранг доходности на риск
XBIL
CSHI
Сравнение XBIL c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +40.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.94 | 2.75 | +10.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | 29.16 | +69.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 777.65 | 154.18 | +623.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50 | 6.16 | +7.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.48 | 4.18 | +8.30 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и CSHI
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -1.69% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -1.69% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и CSHI
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.11% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.86% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.32% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.32% | -0.95% |
Сравнение комиссий XBIL и CSHI
XBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и CSHI
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности CSHI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and CSHI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHI has higher volatility (0.11%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 4.67% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.77% for XBIL.
XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while CSHI tracks NONE. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Neos. Their fees differ too: 0.15% for XBIL and 0.38% for CSHI.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор