Сравнение XBI с RXRX
XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XBI returned 1.14%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XBI и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 8.53%
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBI и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.42% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -14.89% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between XBI and RXRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between XBI and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. RXRX — Ранг доходности на риск
XBI
RXRX
Сравнение XBI c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | -0.39 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | -0.64 | +20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.31 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.36 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XBI и RXRX
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -93.13% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -58.17% | +48.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -82.09% | +49.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | -93.13% | +38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -90.81% | +67.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -75.36% | +54.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 35.28% | -32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и RXRX
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 20.35% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 45.51% | -25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 74.04% | -48.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 93.56% | -61.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 93.66% | -61.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и RXRX
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как RXRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XBI and RXRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs RXRX's -93.13%.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBI и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор