PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с RXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с RXRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XBI returned 1.92%/yr vs -37.04%/yr for RXRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XBI и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.34%.

XBI

1 день
1.26%
1 месяц
13.79%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.14%
1 год
82.88%
3 года*
22.41%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.96%

RXRX

1 день
3.41%
1 месяц
12.46%
С начала года
-18.34%
6 месяцев
-24.09%
1 год
-35.27%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-37.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и RXRX

2026 (YTD)20252024202320222021
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.45%35.89%1.01%7.60%-25.87%-16.12%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-18.34%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-42.90%

Correlation

The correlation between XBI and RXRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between XBI and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIRRXRX с IDYA

Доходность на риск

XBI vs. RXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIRXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.50

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-0.41

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.57

-0.61

+9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.32

-0.95

+26.27

XBI vs. RXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и RXRX

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и RXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIRXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-93.13%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-58.17%

+48.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-82.09%

+49.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-93.13%

+38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-91.92%

+79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-75.48%

+54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

37.37%

-34.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и RXRX

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.94%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIRXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

24.73%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

45.11%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

70.67%

-44.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

93.61%

-61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

93.44%

-61.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и RXRX

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как RXRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and RXRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (24.73%) compared to XBI (9.94%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs RXRX's -93.13%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и RXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор