Сравнение RXRX с ROIV
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and ROIV (Roivant Sciences Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RXRX returned -25.01%/yr vs 44.87%/yr for ROIV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и ROIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у ROIV с доходностью 32.26%.
RXRX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -34.79%
- 10 лет*
- —
ROIV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 155.22%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и ROIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -15.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -21.64% |
ROIV Roivant Sciences Ltd. | 32.26% | 83.43% | 5.34% | 40.55% | -20.73% | 7.81% |
Correlation
The correlation between RXRX and ROIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.84B
ROIV:
$19.91B
RXRX:
-$1.17
ROIV:
-$0.44
RXRX:
25.13
ROIV:
2.39K
RXRX:
1.79
ROIV:
3.76
RXRX:
$66.29M
ROIV:
$8.26M
RXRX:
-$22.83M
ROIV:
$6.98M
RXRX:
-$505.90M
ROIV:
-$316.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. ROIV — Ранг доходности на риск
RXRX
ROIV
Сравнение RXRX c ROIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | ROIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.64 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 12.17 | -12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 39.09 | -39.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.79 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и ROIV
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ROIV в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и ROIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -79.22% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -12.84% | -45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -36.47% | -45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -11.45% | -80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -27.52% | -47.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 3.99% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и ROIV
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Roivant Sciences Ltd. (ROIV) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | ROIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 16.81% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 34.03% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 41.25% | +32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 60.66% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.60% | 60.66% | +32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и ROIV
Ни RXRX, ни ROIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и ROIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Roivant Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and ROIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.83%) compared to ROIV (16.81%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs ROIV's -79.22%.
ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и ROIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор