Сравнение XBI с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XBI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 4.76% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -25.76% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XBI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 58.08%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 9.32%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и GLDM
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XBI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XBI
GLDM
Сравнение XBI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.25 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.71 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 10.04 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.25 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между XBI и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и GLDM
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и GLDM
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -21.63% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -19.14% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -20.92% | -34.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -13.19% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -6.04% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.16% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и GLDM
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.01% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 24.07% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 27.57% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 17.65% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.77% | +15.38% |