Сравнение XBI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Gold Shares (GLD).
XBI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.11% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и GLD
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XBI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XBI
GLD
Сравнение XBI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.89 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.31 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.70 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 9.90 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.25 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XBI и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и GLD
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и GLD
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -45.56% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -19.21% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -21.03% | -34.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -22.00% | -41.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -11.71% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -16.17% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.25% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и GLD
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 10.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 24.34% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.81% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 17.75% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 15.88% | +16.27% |