PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.63% соответственно.


XBI

1 день
0.74%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
22.24%
С начала года
25.61%
1 год
76.98%
3 года*
23.76%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.23%
Всё время*
11.79%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.13M$10.19M$11.89M
$1.20B$1.32B$1.30B

Сравнение доходности по годам XBI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
25.61%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between XBI and COMT is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between XBI and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Biotech ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

XBI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XBICOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

1.91

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

5.84

+14.34

XBI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и COMT

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-51.89%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-17.57%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-17.57%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-29.00%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-39.22%

-24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-11.75%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-23.89%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.75%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и COMT

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.13%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

18.95%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

21.64%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

21.09%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

18.86%

+13.08%

Сравнение комиссий XBI и COMT

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и COMT

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COMT в 5.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.37%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы


XBI and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (8.26%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 9.23% vs 8.63% for COMT. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 9.23% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.37% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.48% for COMT.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор