PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAP с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XBAP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XBAP is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.79%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBAP charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XBAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

XBAP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAP и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.03%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%19.81%

Correlation

The correlation between XBAP and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between XBAP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAP и VOO

Секторы
XBAP
VOO

Технологии

35.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XBAP
35.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

XBAP
11.6%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

XBAP
11.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XBAP
10.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

XBAP
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

XBAP
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XBAP
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

XBAP
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

XBAP
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

XBAP
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

XBAP
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с XBJAXBAP с UAPRXBAP с QDECXBAP с BUFF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XBAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.39

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.79
3.25

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.43

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.10

3.16

+12.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.15

14.73

+67.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.39

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.89

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XBAP и VOO

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-33.99%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-8.90%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-18.69%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-24.52%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.70%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.69%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.91%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и VOO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.84%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

8.90%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

11.80%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

16.81%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

18.01%

-8.14%

Сравнение комиссий XBAP и VOO

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и VOO

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAP and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to XBAP (0.68%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 9.79% for XBAP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for XBAP.

XBAP is categorized as Defined Outcome, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.03% for VOO.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор