Сравнение XBAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XBAP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XBAP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.92% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
XBAP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAP и VOO
XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XBAP vs. VOO — Ранг доходности на риск
XBAP
VOO
Сравнение XBAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.31 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XBAP и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и VOO
XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XBAP и VOO
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -33.99% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.98% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.72% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.55% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 5.34% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 9.47% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 18.11% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 16.82% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 17.99% | -8.00% |