Сравнение XBAP с BUFF
XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBAP is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.71%/yr vs 8.81%/yr for BUFF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XBAP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности XBAP и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 7.38%.
XBAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.06%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $274.60K | $256.90K | $275.56K |
Сравнение доходности по годам XBAP и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 10.07% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.65% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 5.54% |
Correlation
The correlation between XBAP and BUFF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between XBAP and BUFF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAP vs. BUFF — Ранг доходности на риск
XBAP
BUFF
Сравнение XBAP c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAP | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.49 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 3.54 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.01 | 18.12 | +40.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAP и BUFF
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAP | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -46.23% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -3.58% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.25% | -10.24% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -10.24% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.08% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.70% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и BUFF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAP | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.61% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 4.28% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 5.26% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 8.46% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 17.53% | -7.79% |
Сравнение комиссий XBAP и BUFF
XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и BUFF
Ни XBAP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAP and BUFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs BUFF's -46.23%.
On 5-year performance, XBAP leads with 9.71% vs 8.81% for BUFF. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.71% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
XBAP and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.89% for BUFF.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBAP и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор