PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBAP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBAP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 7.38%.


XBAP

1 день
0.08%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.07%
1 год
14.62%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.71%
10 лет*
Всё время*
10.06%

BUFF

1 день
-0.11%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
6.67%
С начала года
7.38%
1 год
12.64%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.81%
10 лет*
Всё время*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.15M$5.23M$4.44M
$274.60K$256.90K$275.56K

Сравнение доходности по годам XBAP и BUFF


2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
10.07%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
7.38%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.54%

Correlation

The correlation between XBAP and BUFF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between XBAP and BUFF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

XBAP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBAP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XBAPBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.49

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

3.54

+7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.01

18.12

+40.89

XBAP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAP и BUFF

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и BUFF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBAPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-46.23%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-3.58%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-10.24%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-10.24%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-6.08%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.70%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBAPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.61%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

4.28%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

5.26%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

8.46%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

17.53%

-7.79%

Сравнение комиссий XBAP и BUFF

XBAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и BUFF

Ни XBAP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XBAP and BUFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.61%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.71% vs 8.81% for BUFF. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.71% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

XBAP and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.89% for BUFF.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор