PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

XBAP и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и MAXJ

2026 (YTD)20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%5.47%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий XBAP и MAXJ

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

XBAP vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.86

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.70

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.73

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

13.87

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.43

-0.52

Корреляция

Корреляция между XBAP и MAXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и MAXJ

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок XBAP и MAXJ

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-6.35%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-3.88%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.61%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.76%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и MAXJ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.32%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.95%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

5.67%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

5.50%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

5.50%

+4.49%