PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с UAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

XBAP и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и UAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOOUAPR с BALT

Сравнение комиссий XBAP и UAPR

И XBAP, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBAP vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.50

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.16

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

14.54

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Корреляция

Корреляция между XBAP и UAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и UAPR

Ни XBAP, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок XBAP и UAPR

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-14.61%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.58%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.39%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и UAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.16%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.13%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

7.14%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

6.88%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

8.50%

+1.49%