PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBAP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAP с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XBAP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. XBAP is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, XBAP returned 9.71%/yr vs 13.78%/yr for SCHG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XBAP charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XBAP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

XBAP

1 день
0.08%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.07%
1 год
14.62%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
Всё время*
10.06%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
$274.60K$256.90K$275.56K

Сравнение доходности по годам XBAP и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		10.07%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%26.63%

Correlation

The correlation between XBAP and SCHG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between XBAP and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAP и SCHG

Секторы
XBAP
SCHG

Технологии

39.1%
44.0%

Финансовые услуги

10.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Здравоохранение

8.3%
9.9%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.9%

Энергетика

3.1%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

XBAP
39.1%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

XBAP
10.9%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

XBAP
10.7%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

XBAP
9.9%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

XBAP
8.3%
SCHG
9.9%

Промышленность

XBAP
7.8%
SCHG
7.6%

Потребительский защитный сектор

XBAP
4.5%
SCHG
1.9%

Энергетика

XBAP
3.1%
SCHG
0.9%

Коммунальные услуги

XBAP
2.1%
SCHG
0.5%

Недвижимость

XBAP
1.8%
SCHG
0.6%

Сырьевые материалы

XBAP
1.7%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с XBJAXBAP с QDECXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с BUFF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XBAP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBAP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.16

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.12
1.64

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.21

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

1.18

+10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.01

3.71

+55.30

XBAP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAP и SCHG

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-34.59%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-16.41%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-23.39%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-34.59%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.19%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

5.18%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 1.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.92%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

12.98%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

16.62%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

22.46%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

21.61%

-11.87%

Сравнение комиссий XBAP и SCHG

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и SCHG

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAP and SCHG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.78% vs 9.71% for XBAP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.78% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for XBAP.

XBAP is categorized as Defined Outcome, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for XBAP and 0.04% for SCHG.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор