Сравнение XB с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
XB и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XB и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.14% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
XB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и HYHG
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
XB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
XB
HYHG
Сравнение XB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.29 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.77 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.44 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между XB и HYHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и HYHG
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок XB и HYHG
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -25.71% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.03% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.55% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.08% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и HYHG
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 2.04%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.35% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.48% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 8.09% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 8.12% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 9.20% | -1.66% |