Сравнение XB с ET
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 3 years, XB returned 8.65%/yr vs 24.32%/yr for ET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XB и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.03%.
XB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам XB и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.16% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -2.91% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 8.27% |
Correlation
The correlation between XB and ET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.31 |
The correlation between XB and ET shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ET — Ранг доходности на риск
XB
ET
Сравнение XB c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.75 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 3.84 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и ET
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -87.81% | +78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -8.79% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -24.56% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -7.11% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -25.70% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 4.00% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ET
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.08%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.20% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 12.16% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 16.17% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 24.66% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 34.50% | -27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и ET
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что сопоставимо с доходностью ET в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.05% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB and ET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.20%) compared to XB (1.08%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs ET's -87.81%.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор