Сравнение XB с ET
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 3 years, XB returned 8.03%/yr vs 25.46%/yr for ET. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XB и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%.
XB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам XB и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.50% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -2.91% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 8.27% |
Correlation
The correlation between XB and ET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.30 |
The correlation between XB and ET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ET — Ранг доходности на риск
XB
ET
Сравнение XB c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.90 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 6.30 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и ET
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -87.81% | +78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -8.59% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -24.56% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.93% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -25.63% | +24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.94% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ET
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 0.86%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.37% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 12.38% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 16.37% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 24.56% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 34.32% | -26.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и ET
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.01% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB and ET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.37%) compared to XB (0.86%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs ET's -87.81%.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор