Сравнение XAUUSD=X с UGL
XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency, while UGL (ProShares Ultra Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Over the past 10 years, XAUUSD=X returned 11.77%/yr vs 14.58%/yr for UGL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности XAUUSD=X и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUUSD=X показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -20.55%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.58% соответственно.
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 11.77%
UGL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -21.27%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 44.46%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -6.92% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
UGL ProShares Ultra Gold | -20.55% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between XAUUSD=X and UGL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between XAUUSD=X and UGL shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUUSD=X vs. UGL — Ранг доходности на риск
XAUUSD=X
UGL
Сравнение XAUUSD=X c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUUSD=X | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.31 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUUSD=X и UGL
Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUUSD=X | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -75.93% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -49.38% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -49.38% | +23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -49.38% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.19% | -49.38% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -48.48% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -43.62% | +27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 19.36% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUUSD=X и UGL
Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUUSD=X | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 17.35% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 49.37% | -27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 55.08% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 36.76% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 32.56% | -17.38% |
Часто задаваемые вопросы
XAUUSD=X and UGL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (17.35%) compared to XAUUSD=X (8.40%). In terms of maximum drawdown, XAUUSD=X dropped -44.69% vs UGL's -75.93%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUUSD=X и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор