PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с UGL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL).

UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или UGL.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и UGL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.62%
468.86%
XAUUSD=X
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.75

UGL:

2.34

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.73

UGL:

2.85

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.54

UGL:

1.36

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.04

UGL:

2.09

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

14.00

UGL:

12.71

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.91%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.00%

UGL:

34.21%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.10%

UGL:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.67% соответственно.

XAUUSD=X

С начала года

26.46%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

20.76%

1 год

41.94%

5 лет

13.02%

10 лет

10.08%

UGL

С начала года

51.04%

1 месяц

13.89%

6 месяцев

36.28%

1 год

77.69%

5 лет

18.32%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.75
UGL: 2.40
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.73
UGL: 3.06
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.54
UGL: 1.43
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 5.04
UGL: 2.10
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 14.00
UGL: 11.84

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
2.40
XAUUSD=X
UGL

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и UGL

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.10%
-6.98%
XAUUSD=X
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и UGL

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.11%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.11%
16.42%
XAUUSD=X
UGL