PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с UGL

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL).

UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или UGL.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и UGL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.46

UGL:

2.35

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.39

UGL:

2.45

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.44

UGL:

1.31

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.48

UGL:

1.84

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

14.79

UGL:

11.21

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.99%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

17.39%

UGL:

36.60%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-2.12%

UGL:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 27.96%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.22% соответственно.

XAUUSD=X

С начала года

27.96%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

23.77%

1 год

44.20%

3 года

21.63%

5 лет

14.10%

10 лет

10.95%

UGL

С начала года

54.63%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

44.54%

1 год

84.80%

3 года

33.50%

5 лет

18.51%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot US Dollar

ProShares Ultra Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и UGL

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и UGL

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 7.21%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...