PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GLD.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.21

GLD:

2.05

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.20

GLD:

2.77

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.42

GLD:

1.35

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.12

GLD:

4.52

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

13.87

GLD:

11.49

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.98%

GLD:

3.20%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

17.40%

GLD:

17.90%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.13%

GLD:

-3.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUUSD=X показывает доходность 26.64%, а GLD немного ниже – 26.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции GLD немного отстают с 10.22%.

XAUUSD=X

С начала года

26.64%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

25.38%

1 год

37.21%

3 года

21.48%

5 лет

13.86%

10 лет

10.66%

GLD

С начала года

26.30%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

25.02%

1 год

36.39%

3 года

21.14%

5 лет

13.38%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot US Dollar

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GLD

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GLD

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 6.98%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...