PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GLD.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
647.49%
586.64%
XAUUSD=X
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.71

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.69

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.53

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

4.97

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

13.74

GLD:

14.01

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.92%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.00%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.27%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUUSD=X показывает доходность 26.24%, а GLD немного ниже – 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции GLD немного впереди с 10.42%.

XAUUSD=X

С начала года

26.24%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

21.07%

1 год

41.69%

5 лет

13.06%

10 лет

10.24%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.71
GLD: 2.64
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.69
GLD: 3.68
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.53
GLD: 1.53
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 4.97
GLD: 4.86
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 13.74
GLD: 13.20

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71
2.64
XAUUSD=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GLD

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.27%
-3.44%
XAUUSD=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GLD

Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.10% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
8.17%
XAUUSD=X
GLD