PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUUSD=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUUSD=X показывает доходность 8.19%, а GLD немного выше – 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции GLD немного отстают с 13.97%.

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot Price US Dollar

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

XAUUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUUSD=XGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.19

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.57

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

9.28

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUUSD=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUUSD=XGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GLD

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUUSD=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-45.56%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-19.21%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-21.03%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.35%

-22.00%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-13.41%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-16.17%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.32%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GLD

Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 9.69%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUUSD=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.54%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

24.43%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

27.89%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.76%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.89%

-0.85%