Сравнение XAUUSD=X с GDXU
XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, XAUUSD=X returned 18.01%/yr vs -15.65%/yr for GDXU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAUUSD=X и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.24%.
XAUUSD=X
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 13.28%
GDXU
- 1 день
- -26.76%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -57.24%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- -15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 0.12% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 2.87% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -57.24% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between XAUUSD=X and GDXU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between XAUUSD=X and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUUSD=X vs. GDXU — Ранг доходности на риск
XAUUSD=X
GDXU
Сравнение XAUUSD=X c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUUSD=X | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.35 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.76 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUUSD=X | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.20 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.13 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XAUUSD=X и GDXU
Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUUSD=X | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -94.39% | +49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -80.15% | +60.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -80.15% | +60.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -92.93% | +72.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -80.15% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -69.78% | +53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 36.86% | -28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDXU
Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 5.61%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 50.45%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUUSD=X | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 50.45% | -44.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 122.04% | -100.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 140.24% | -117.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 111.46% | -94.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 110.56% | -95.45% |
Часто задаваемые вопросы
XAUUSD=X and GDXU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (50.45%) compared to XAUUSD=X (5.61%). In terms of maximum drawdown, XAUUSD=X dropped -44.69% vs GDXU's -94.39%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUUSD=X и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор