PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GDXU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GDXU.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GDXU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.30%
-72.88%
XAUUSD=X
GDXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.75

GDXU:

0.87

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.73

GDXU:

1.66

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.54

GDXU:

1.21

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.04

GDXU:

0.98

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

14.00

GDXU:

3.21

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.91%

GDXU:

27.91%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.00%

GDXU:

102.83%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.10%

GDXU:

-78.94%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 141.57%.

XAUUSD=X

С начала года

26.46%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

20.76%

1 год

41.94%

5 лет

13.02%

10 лет

10.08%

GDXU

С начала года

141.57%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

23.07%

1 год

69.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.75
GDXU: 0.68
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.73
GDXU: 1.46
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.54
GDXU: 1.20
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 5.04
GDXU: 0.68
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 14.00
GDXU: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
0.68
XAUUSD=X
GDXU

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GDXU

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.10%
-78.94%
XAUUSD=X
GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDXU

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.11%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 49.21%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.11%
49.21%
XAUUSD=X
GDXU