PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUUSD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции SPY немного отстают с 14.11%.

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot Price US Dollar

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XAUUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUUSD=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.45

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.11

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUUSD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUUSD=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и SPY

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUUSD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-55.19%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-8.88%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-24.50%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.35%

-33.72%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.44%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-9.09%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.57%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и SPY

Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUUSD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.28%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

9.49%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.06%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.05%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.92%

-2.88%