PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или SPY.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
905.97%
2,152.01%
XAUUSD=X
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.75

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.73

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.54

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.04

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

14.00

SPY:

2.26

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.00%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.10%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.04% соответственно.

XAUUSD=X

С начала года

26.46%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

20.76%

1 год

41.94%

5 лет

13.02%

10 лет

10.08%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.75
SPY: 0.01
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.73
SPY: 0.16
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.54
SPY: 1.02
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 5.04
SPY: 0.01
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 14.00
SPY: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
0.01
XAUUSD=X
SPY

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и SPY

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.10%
-9.89%
XAUUSD=X
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и SPY

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.11%
14.97%
XAUUSD=X
SPY