PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GC=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GC=F.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GC=F составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,113.46%
1,098.39%
XAUUSD=X
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.75

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.73

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.54

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.04

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

14.00

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.91%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.00%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.10%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.48% соответственно.

XAUUSD=X

С начала года

26.46%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

20.76%

1 год

41.94%

5 лет

13.02%

10 лет

10.08%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.59%

5 лет

12.35%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.75
GC=F: 2.39
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.73
GC=F: 3.12
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.54
GC=F: 1.48
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 5.04
GC=F: 4.68
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 14.00
GC=F: 12.85

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
2.39
XAUUSD=X
GC=F

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GC=F

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.10%
-3.63%
XAUUSD=X
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GC=F

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.11%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.11%
8.91%
XAUUSD=X
GC=F