PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUUSD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции GC=F немного впереди с 14.46%.

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot Price US Dollar

Gold

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F

Доходность на риск

XAUUSD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUUSD=XGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.13

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.64

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

9.67

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUUSD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUUSD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GC=F составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GC=F

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, примерно равная максимальной просадке GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUUSD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-44.36%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-17.73%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-20.43%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.35%

-20.87%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-11.58%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-13.03%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.83%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GC=F

Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 9.69%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUUSD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.34%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

24.65%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

27.83%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.97%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.37%

-1.33%