Сравнение XAUUSD=X с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUUSD=X и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 8.19% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 10.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции XAUUSD=X уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 14.43% против 18.24% соответственно.
XAUUSD=X
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 14.43%
GDX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 108.21%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUUSD=X vs. GDX — Ранг доходности на риск
XAUUSD=X
GDX
Сравнение XAUUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUUSD=X | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.35 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.55 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.50 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.47 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.69 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XAUUSD=X и GDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XAUUSD=X и GDX
Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -80.34% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -30.84% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -46.51% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.35% | -49.79% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -18.34% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -40.60% | +24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 8.66% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDX
Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 9.69%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 17.25% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 38.46% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 46.23% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 35.75% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 37.45% | -22.41% |