PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GDX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GDX.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.34

GDX:

1.18

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.23

GDX:

1.45

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.42

GDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.18

GDX:

0.76

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

13.95

GDX:

3.57

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

3.00%

GDX:

9.40%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

17.30%

GDX:

34.60%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-3.78%

GDX:

-16.10%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 25.79%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции GDX немного отстают с 10.60%.

XAUUSD=X

С начала года

25.79%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

23.63%

1 год

38.78%

3 года

20.94%

5 лет

13.71%

10 лет

10.77%

GDX

С начала года

45.03%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

30.46%

1 год

40.36%

3 года

16.83%

5 лет

8.15%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Spot US Dollar

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GDX

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDX

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 6.93%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...