Сравнение XAUUSD=X с GDX
XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, XAUUSD=X returned 13.28%/yr vs 13.23%/yr for GDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAUUSD=X и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции GDX немного отстают с 13.23%.
XAUUSD=X
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 13.28%
GDX
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам XAUUSD=X и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | 0.12% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.08% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between XAUUSD=X and GDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between XAUUSD=X and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUUSD=X vs. GDX — Ранг доходности на риск
XAUUSD=X
GDX
Сравнение XAUUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUUSD=X | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.04 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XAUUSD=X и GDX
Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -80.34% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -31.94% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -31.94% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -46.51% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.35% | -49.79% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -31.94% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -40.43% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 12.26% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDX
Текущая волатильность для Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) составляет 5.61%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUUSD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 16.04% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 38.62% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 46.37% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 36.60% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 37.28% | -22.17% |
Часто задаваемые вопросы
XAUUSD=X and GDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.04%) compared to XAUUSD=X (5.61%). In terms of maximum drawdown, XAUUSD=X dropped -44.69% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUUSD=X и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор