Сравнение XAUG с FAPR
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - XAUG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XAUG is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past year, XAUG returned 9.65% vs 10.25% for FAPR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и FAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUG показывает доходность 4.07%, а FAPR немного выше – 4.14%.
XAUG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUG и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.07% | 9.48% | 9.02% | 5.40% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 4.14% | 7.58% | 18.14% | 7.37% |
Correlation
The correlation between XAUG and FAPR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between XAUG and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. FAPR — Ранг доходности на риск
XAUG
FAPR
Сравнение XAUG c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUG | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.65 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 28.43 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUG и FAPR
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и FAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -15.96% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.21% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.23% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.69% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.36% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и FAPR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.80%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.50% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.71% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 10.53% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 10.42% | -3.97% |
Сравнение комиссий XAUG и FAPR
И XAUG, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и FAPR
Ни XAUG, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAUG and FAPR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPR has higher volatility (2.50%) compared to XAUG (0.80%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs FAPR's -15.96%.
On 1-year performance, FAPR leads with 10.25% vs 9.65% for XAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XAUG has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAPR has performed better with a 10.25% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAUG and FAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.
XAUG and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XAUG is categorized as Options Trading, while FAPR is Defined Outcome.
FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и FAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор