Сравнение FAPR с DNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).
FAPR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и DNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPR и DNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.09% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -10.33% | 8.65% |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | -1.91% | 13.93% | 10.71% | 18.52% | -7.50% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.
FAPR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и DNOV
И FAPR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
FAPR vs. DNOV — Ранг доходности на риск
FAPR
DNOV
Сравнение FAPR c DNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | DNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.58 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.33 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.38 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 12.43 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.58 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.81 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FAPR и DNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и DNOV
Ни FAPR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и DNOV
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -15.03% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -6.13% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.06% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.17% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и DNOV
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.68% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 4.45% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 9.09% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 7.59% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.12% | +1.46% |