PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAPR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAPR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и DNOV


2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.


FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
10 лет*

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Сравнение комиссий FAPR и DNOV

И FAPR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

FAPR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAPRDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.58

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.33

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.38

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

12.43

-6.60

FAPR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAPRDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Корреляция

Корреляция между FAPR и DNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и DNOV

Ни FAPR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и DNOV

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DNOV.


Загрузка...

Показатели просадок


FAPRDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-15.03%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.13%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.06%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.17%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и DNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAPRDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.68%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.45%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.09%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

7.59%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.12%

+1.46%