PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAU.TO и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		56.86%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
EURUSD=X
EUR/USD		-0.32%8.23%1.88%0.89%0.69%-7.65%7.01%-6.76%3.42%6.87%
Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.51% против 0.75% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
56.86%
6 месяцев
49.41%
1 год
99.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
0.83%
10 лет*
-1.51%

EURUSD=X

1 день
-0.09%
1 месяц
1.14%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.82%
1 год
4.05%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.67%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

EUR/USD

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

XAU.TO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.58

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

0.87

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

0.41

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

1.24

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.58

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.00

+0.03

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и EURUSD=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и EURUSD=X

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

XAU.TOEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-40.01%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-5.19%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-21.68%

-38.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-23.31%

-60.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-27.85%

-30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-23.13%

-40.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.04%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и EURUSD=X

Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAU.TOEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

1.83%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

3.57%

+28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

5.68%

+32.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

6.41%

+32.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

7.03%

+44.25%