PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, XAU.TO returned -5.09%/yr vs 1.05%/yr for EURUSD=X. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -5.09% против 1.05% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

EURUSD=X

1 день
-0.55%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.63%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
EURUSD=X
EUR/USD		-0.36%8.23%1.88%0.89%0.69%-7.65%7.01%-6.76%3.42%6.87%

Correlation

The correlation between XAU.TO and EURUSD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

EUR/USD

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

XAU.TO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.44

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.67

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.43

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

1.22

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.44

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.00

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и EURUSD=X

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-25.44%

-57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-4.92%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-4.92%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-14.26%

-42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-20.10%

-63.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-2.23%

-57.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-10.78%

-52.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

1.90%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и EURUSD=X

Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.98%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

3.49%

+25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

4.81%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

6.32%

+31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

6.94%

+44.04%

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and EURUSD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор