Сравнение XAU.TO с EURUSD=X
XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, XAU.TO returned -4.23%/yr vs 1.10%/yr for EURUSD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAU.TO торгуется в CAD, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAU.TO показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -4.23% против 1.10% соответственно.
XAU.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- 38.78%
- С начала года
- 39.31%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- -4.23%
- Всё время*
- 1.72%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -0.53%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.10%
- Всё время*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам XAU.TO и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 39.31% | 35.45% | -1.41% | -7.57% | -14.65% | -19.84% | 32.09% | 8.80% | -71.46% | 91.17% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -0.53% | 8.25% | 1.76% | 0.71% | -0.05% | -6.86% | 6.27% | -5.99% | 3.35% | 6.41% |
Correlation
The correlation between XAU.TO and EURUSD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAU.TO vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
XAU.TO
EURUSD=X
Сравнение XAU.TO c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAU.TO | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.03 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.07 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и EURUSD=X
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAU.TO | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -29.20% | -53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -5.74% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -5.74% | -28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -14.41% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.11% | -20.17% | -62.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -6.86% | -55.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.16% | -14.05% | -49.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 2.34% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и EURUSD=X
Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAU.TO | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 1.09% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 4.36% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.14% | 6.68% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 9.18% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 9.16% | +41.78% |
Часто задаваемые вопросы
XAU.TO and EURUSD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор