PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с ETH-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Ethereum (ETH-USD).

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAU.TO и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		56.09%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
ETH-USD
Ethereum		-26.42%-15.00%58.59%85.99%-65.05%393.79%464.18%-6.37%-81.09%8,440.83%
Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.09%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -26.42%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -2.05% против 69.68% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-8.28%
С начала года
56.09%
6 месяцев
53.30%
1 год
96.62%
3 года*
18.43%
5 лет*
0.73%
10 лет*
-2.05%

ETH-USD

1 день
2.33%
1 месяц
8.05%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-50.59%
1 год
9.93%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.21%
10 лет*
69.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Ethereum

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

XAU.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.13

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

0.75

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.82

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

-1.42

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.13

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.81

-0.78

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и ETH-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и ETH-USD

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и ETH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAU.TOETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-94.01%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-62.26%

+38.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-79.35%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-94.01%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-55.38%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-50.81%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

36.32%

-25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и ETH-USD

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 11.88%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAU.TOETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

18.04%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

51.88%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

61.96%

-23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.78%

62.02%

-23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.29%

78.40%

-27.11%