PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с ETH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XAU.TO returned -5.09%/yr vs 61.42%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.45%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -5.09% против 61.42% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

ETH-USD

1 день
-9.71%
1 месяц
-30.70%
С начала года
-45.45%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-32.75%
3 года*
-4.21%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
61.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
ETH-USD
Ethereum		-45.45%-15.00%58.59%85.99%-65.05%393.79%464.18%-6.37%-81.09%8,440.83%

Correlation

The correlation between XAU.TO and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Ethereum

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

XAU.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.49

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.35

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.49

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

-0.86

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.49

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.66

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.75

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и ETH-USD

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-93.09%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-66.74%

+43.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-66.74%

+31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-77.44%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-93.09%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-66.74%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-48.52%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

44.54%

-32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и ETH-USD

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

14.37%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

47.20%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

56.32%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

58.00%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

77.46%

-26.48%

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор