PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, XAU.TO returned -5.09%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -5.09% против 10.92% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between XAU.TO and ^TNX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

XAU.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.26

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.49

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.35

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

0.69

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.26

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и ^TNX

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-83.97%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-12.47%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-28.10%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-28.10%

-28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-83.93%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-9.83%

-49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-32.53%

-30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

6.24%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.34%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

11.64%

+17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

17.05%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

33.37%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

48.25%

+2.73%

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and ^TNX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор