Сравнение XAU.TO с ^TNX
XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, XAU.TO returned -4.23%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAU.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAU.TO показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -4.23% против 12.12% соответственно.
XAU.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- 38.78%
- С начала года
- 39.31%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- -4.23%
- Всё время*
- 1.72%
^TNX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам XAU.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 39.31% | 35.45% | -1.41% | -7.57% | -14.65% | -19.84% | 32.09% | 8.80% | -71.46% | 91.17% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 13.07% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between XAU.TO and ^TNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAU.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
XAU.TO
^TNX
Сравнение XAU.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAU.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.56 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 1.23 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и ^TNX
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAU.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -89.94% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -10.53% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.13% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -28.13% | -27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.11% | -83.97% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -6.90% | -55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.16% | -44.63% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 5.15% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и ^TNX
Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAU.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 4.38% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 11.80% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.14% | 15.46% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 32.06% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 48.34% | +2.60% |
Часто задаваемые вопросы
XAU.TO and ^TNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор