PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAU.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		56.86%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.13%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.51% против 9.93% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
56.86%
6 месяцев
49.41%
1 год
99.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
0.83%
10 лет*
-1.51%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

XAU.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.03

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

0.17

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

0.06

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

0.11

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.03

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.07

-0.04

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и ^TNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и ^TNX

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

XAU.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-93.78%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-13.99%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-31.74%

-28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-84.57%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-46.24%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-51.38%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

8.40%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и ^TNX

Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAU.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

6.31%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

11.30%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

19.01%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

33.88%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

48.44%

+2.84%