PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XAU.TO с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XAU.TO in Capital Markets, PHYS in Asset Management. Over the past 10 years, XAU.TO returned -5.09%/yr vs 13.15%/yr for PHYS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -5.09% против 13.15% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

PHYS

1 день
-3.55%
1 месяц
-6.24%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.31%
1 год
29.46%
3 года*
30.09%
5 лет*
20.10%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.10%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%5.61%5.60%

Correlation

The correlation between XAU.TO and PHYS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

0.17

The correlation between XAU.TO and PHYS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XAU.TO:

CA$206.94M

PHYS:

$15.68B

EPS

XAU.TO:

CA$3.05

PHYS:

$11.91

Коэффициент P/E

XAU.TO:

5.12

PHYS:

2.73

Коэффициент PEG

XAU.TO:

0.04

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

XAU.TO:

1.21

PHYS:

14.50

Коэффициент P/B

XAU.TO:

1.07

PHYS:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

XAU.TO:

CA$169.98M

PHYS:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

XAU.TO:

CA$50.32M

PHYS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

XAU.TO:

CA$45.86M

PHYS:

$5.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

XAU.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.12

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.48

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.60

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

3.95

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.12

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.18

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.54

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и PHYS

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-36.76%

-46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-18.50%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-18.50%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-18.50%

-38.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-23.34%

-60.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-18.50%

-41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-13.90%

-49.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

7.49%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и PHYS

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.50%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

22.73%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

26.39%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

17.14%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

15.72%

+35.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAU.TO и PHYS

Ни XAU.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAU.TO
Goldmoney Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XAU.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldmoney Inc. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
62.00M
322.30M
(XAU.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XAU.TO значения в CAD, PHYS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and PHYS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор