Сравнение XAU.TO с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAU.TO или PHYS.
Основные характеристики
| XAU.TO | PHYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.57% | 33.03% |
| Дох-ть за 3 года | -9.94% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.93% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 194.55% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 13.78 |
| Индекс Язвы | 9.60% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 34.46% | 14.68% |
| Макс. просадка | -83.45% | -48.16% |
| Текущая просадка | -76.24% | -7.02% |
Фундаментальные показатели
| XAU.TO | PHYS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$122.15M | $8.27B |
| EPS | -CA$1.37 | $0.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$65.38M | $66.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$20.53M | $47.47M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$17.50M | $1.47B |
Корреляция
Корреляция между XAU.TO и PHYS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и PHYS
С начала года, XAU.TO показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции XAU.TO превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 194.55% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAU.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAU.TO и PHYS
Ни XAU.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,139,037.43% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и PHYS
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и PHYS
Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XAU.TO и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldmoney Inc. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности