PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAU.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XAU.TO с PHYS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XAU.TO (Goldmoney Inc.) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XAU.TO in Capital Markets, PHYS in Asset Management. Over the past 10 years, XAU.TO returned -4.23%/yr vs 11.46%/yr for PHYS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -4.23% против 11.46% соответственно.

XAU.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
38.78%
С начала года
39.31%
1 год
66.06%
3 года*
14.30%
5 лет*
1.11%
10 лет*
-4.23%
Всё время*
1.72%

PHYS

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.51%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.25%
1 год
20.37%
3 года*
28.15%
5 лет*
18.61%
10 лет*
11.46%
Всё время*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		39.31%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%8.80%-71.46%91.17%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-6.25%56.47%37.13%10.29%4.41%-4.88%20.95%13.27%5.54%5.14%

Correlation

The correlation between XAU.TO and PHYS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XAU.TO:

CA$182.00M

PHYS:

$14.41B

EPS

XAU.TO:

CA$4.53

PHYS:

$11.83

Коэффициент P/E

XAU.TO:

3.21

PHYS:

2.56

Коэффициент PEG

XAU.TO:

0.03

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

XAU.TO:

1.06

PHYS:

13.56

Коэффициент P/B

XAU.TO:

0.84

PHYS:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

XAU.TO:

CA$180.50M

PHYS:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

XAU.TO:

CA$57.72M

PHYS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

XAU.TO:

CA$48.53M

PHYS:

$5.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

XAU.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAU.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.71

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.05

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.84

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

1.96

+2.66

XAU.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и PHYS

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-36.85%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.24%

-24.30%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-24.30%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.97%

-24.30%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.11%

-24.30%

-58.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.94%

-23.79%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.16%

-13.95%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.34%

10.41%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и PHYS

Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

6.55%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

24.70%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.14%

28.74%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.41%

19.55%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

17.60%

+33.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAU.TO и PHYS

Ни XAU.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAU.TO
Goldmoney Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XAU.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldmoney Inc. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.22M
322.30M
(XAU.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XAU.TO значения в CAD, PHYS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and PHYS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор