Сравнение XAU.TO с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и PHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAU.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 56.86% | 35.45% | -1.41% | -7.57% | -14.65% | -19.84% | 32.09% | 9.10% | -72.02% | 91.16% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 10.71% | 56.43% | 37.29% | 10.49% | 5.19% | -5.70% | 21.80% | 12.33% | 5.61% | 5.60% |
Разные валюты инструментов
XAU.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
XAU.TO:
CA$216.88M
PHYS:
$16.82B
XAU.TO:
CA$3.05
PHYS:
$12.73
XAU.TO:
5.37
PHYS:
2.78
XAU.TO:
0.05
PHYS:
0.03
XAU.TO:
1.27
PHYS:
6.94
XAU.TO:
1.12
PHYS:
1.05
XAU.TO:
CA$169.98M
PHYS:
$2.38B
XAU.TO:
CA$50.32M
PHYS:
$4.38B
XAU.TO:
CA$45.86M
PHYS:
$5.95B
Доходность по периодам
С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -1.51% против 14.40% соответственно.
XAU.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 56.86%
- 6 месяцев
- 49.41%
- 1 год
- 99.51%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- -1.51%
PHYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAU.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
XAU.TO
PHYS
Сравнение XAU.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAU.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.71 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.09 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.50 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.66 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAU.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.71 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.44 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между XAU.TO и PHYS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAU.TO и PHYS
Ни XAU.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и PHYS
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и PHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAU.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.39% | -48.16% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -19.35% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -21.80% | -38.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.39% | -23.75% | -59.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -13.54% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -21.07% | -42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 5.44% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и PHYS
Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.40% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAU.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 10.43% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 24.13% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.43% | 26.92% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 16.81% | +21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 15.66% | +35.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XAU.TO и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldmoney Inc. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности