PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAU.TO и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAU.TO
Goldmoney Inc.		56.86%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-36.20%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		9.92%56.54%37.82%10.47%6.60%-4.88%22.90%12.37%13.40%
Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 9.92%.

XAU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
56.86%
6 месяцев
49.41%
1 год
99.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
0.83%
10 лет*
-1.51%

AAAU

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
20.76%
1 год
46.05%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYS
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

XAU.TO vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.79

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.24

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

2.65

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

9.09

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.79

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.48

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.27

-1.24

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и AAAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAU.TO и AAAU

Ни XAU.TO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XAU.TO
Goldmoney Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и AAAU

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки AAAU в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

XAU.TOAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-21.63%

-61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-19.13%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-20.94%

-39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-13.38%

-44.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-6.01%

-57.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

5.28%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и AAAU

Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 10.40% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAU.TOAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

10.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

23.08%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

25.88%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

16.48%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

16.24%

+35.04%