PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAU.TO с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, XAU.TO returned 2.20%/yr vs 21.16%/yr for AAAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 1.62%.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

AAAU

1 день
-3.44%
1 месяц
-5.96%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.55%
1 год
30.90%
3 года*
31.51%
5 лет*
21.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-36.20%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		1.62%56.54%37.82%10.47%6.60%-4.88%22.90%12.37%13.40%

Correlation

The correlation between XAU.TO and AAAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYS
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

XAU.TO vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.23

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.63

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.77

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

4.34

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.23

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.27

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.16

-1.13

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и AAAU

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки AAAU в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-22.70%

-60.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-17.52%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-17.52%

-17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-17.52%

-39.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-17.52%

-42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-6.99%

-56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

7.13%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и AAAU

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.28%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

21.85%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

25.34%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

16.77%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

16.32%

+34.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAU.TO и AAAU

Ни XAU.TO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAU.TO
Goldmoney Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and AAAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор