Сравнение XAU.TO с BTC-USD
XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XAU.TO returned -4.23%/yr vs 59.61%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAU.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAU.TO показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.36%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.23% против 59.61% соответственно.
XAU.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- 38.78%
- С начала года
- 39.31%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- -4.23%
- Всё время*
- 1.72%
BTC-USD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- -28.62%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -43.35%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 59.61%
- Всё время*
- 93.60%
Сравнение доходности по годам XAU.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 39.31% | 35.45% | -1.41% | -7.57% | -14.65% | -19.84% | 32.09% | 8.80% | -71.46% | 91.17% |
BTC-USD Bitcoin | -23.36% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between XAU.TO and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAU.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XAU.TO
BTC-USD
Сравнение XAU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAU.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.83 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.28 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAU.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -83.48% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -52.26% | +28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -52.26% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -74.94% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.11% | -82.60% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -47.27% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.16% | -40.26% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 28.77% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и BTC-USD
Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAU.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 9.42% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 33.41% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.14% | 35.30% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 45.07% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 56.15% | -5.21% |
Часто задаваемые вопросы
XAU.TO and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор