PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAU.TO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с BTC-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAU.TO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,950,828.07%
311,238.58%
XAU.TO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAU.TO:

-0.04

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

XAU.TO:

0.21

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

XAU.TO:

1.03

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

XAU.TO:

-0.02

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

XAU.TO:

-0.10

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

XAU.TO:

14.55%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

XAU.TO:

36.80%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

XAU.TO:

-83.45%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

XAU.TO:

-79.55%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XAU.TO превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 211.09% против 82.12% соответственно.

XAU.TO

С начала года

3.51%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-0.50%

5 лет

-10.78%

10 лет

211.09%

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAU.TO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XAU.TO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAU.TO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XAU.TO: -0.24
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино XAU.TO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XAU.TO: -0.12
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега XAU.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XAU.TO: 0.99
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара XAU.TO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XAU.TO: -0.02
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина XAU.TO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XAU.TO: -0.39
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
1.89
XAU.TO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и BTC-USD

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-10.83%
XAU.TO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и BTC-USD

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 10.16%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
16.25%
XAU.TO
BTC-USD