PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAU.TO (Goldmoney Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XAU.TO returned -5.09%/yr vs 61.44%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -5.09% против 61.44% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.64%
С начала года
49.66%
6 месяцев
41.01%
1 год
89.67%
3 года*
17.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
-5.09%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.06%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-36.09%
3 года*
34.45%
5 лет*
15.47%
10 лет*
61.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAU.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		49.66%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
BTC-USD
Bitcoin		-28.87%-10.57%139.80%149.06%-61.52%57.96%297.73%84.55%-72.50%1,319.38%

Correlation

The correlation between XAU.TO and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XAU.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.85

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-1.12

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.71

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

-1.25

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.85

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.19

-1.17

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и BTC-USD

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAU.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-83.55%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-50.49%

+27.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-50.49%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

-74.78%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-82.53%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-48.96%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-39.97%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

34.67%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и BTC-USD

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAU.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

10.14%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.28%

34.38%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

35.28%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.13%

43.65%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

55.23%

-4.25%

Часто задаваемые вопросы

XAU.TO and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAU.TO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор