PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAU.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAU.TO с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности XAU.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAU.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAU.TO
Goldmoney Inc.		56.86%35.45%-1.41%-7.57%-14.65%-19.84%32.09%9.10%-72.02%91.16%
BTC-USD
Bitcoin		-22.58%-10.57%139.80%149.06%-61.52%57.96%297.73%84.55%-72.50%1,319.38%
Разные валюты инструментов

XAU.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAU.TO показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции XAU.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.51% против 67.36% соответственно.

XAU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
56.86%
6 месяцев
49.41%
1 год
99.51%
3 года*
18.83%
5 лет*
0.83%
10 лет*
-1.51%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-43.82%
1 год
-19.38%
3 года*
36.31%
5 лет*
4.99%
10 лет*
67.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldmoney Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с ^TNXXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XAU.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAU.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAU.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

-0.45

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

-0.38

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

-1.07

+5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

-1.91

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAU.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAU.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAU.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAU.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.45

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

1.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.24

-1.20

Корреляция

Корреляция между XAU.TO и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XAU.TO и BTC-USD

Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.39%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAU.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.39%

-85.30%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-49.65%

+26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-76.67%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.39%

-83.80%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-46.47%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-42.00%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

27.75%

-17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XAU.TO и BTC-USD

Текущая волатильность для Goldmoney Inc. (XAU.TO) составляет 10.40%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAU.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

14.06%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

35.83%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

36.31%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

45.57%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

55.26%

-3.98%