Сравнение XAR с WDGF
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности XAR и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью -3.15%.
XAR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 18.67%
WDGF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 13.15% | 9.57% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -3.15% | -0.39% |
Correlation
The correlation between XAR and WDGF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. WDGF — Ранг доходности на риск
XAR
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XAR c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и WDGF
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -18.00% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -18.00% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.02% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 22.72% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.72% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.72% | +2.02% |
Сравнение комиссий XAR и WDGF
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и WDGF
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.30% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and WDGF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
XAR has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.05% for WDGF.
XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для XAR и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор