Сравнение XAR с WDGF
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности XAR и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 4.50%.
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
WDGF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 9.30% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 4.50% | -0.25% |
Correlation
The correlation between XAR and WDGF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. WDGF — Ранг доходности на риск
XAR
WDGF
Сравнение XAR c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.27 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XAR и WDGF
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -14.36% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -11.53% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -5.49% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 22.41% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.41% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.41% | +2.22% |
Сравнение комиссий XAR и WDGF
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и WDGF
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and WDGF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.05% for WDGF.
XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для XAR и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор