PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с TQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XAR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.45% против 44.55% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between XAR and TQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.55

The correlation between XAR and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и TQQQ

Секторы
XAR
TQQQ

Промышленность

99.1%
2.8%

Технологии

0.8%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

XAR
99.1%
TQQQ
2.8%

Технологии

XAR
0.8%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

XAR

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XAR

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

XAR

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

XAR

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

XAR

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

XAR

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XAR

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

XAR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.09

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.42

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.89

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

9.26

-2.45

XAR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и TQQQ

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-81.66%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-36.97%

+19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-58.04%

+38.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-81.66%

+49.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-81.66%

+35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-11.12%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-18.51%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

11.52%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и TQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.46%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

22.79%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

41.26%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

51.24%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

67.02%

-43.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

66.22%

-41.48%

Сравнение комиссий XAR и TQQQ

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и TQQQ

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and TQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 18.45% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while TQQQ is Leveraged Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор