PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 18.17% против 8.63% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between XAR and SPYD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XAR and SPYD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XAR и SPYD

Секторы
XAR
SPYD

Промышленность

99.4%
2.3%

Технологии

0.5%
2.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

25.8%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Промышленность

XAR
99.4%
SPYD
2.3%

Технологии

XAR
0.5%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

XAR

-

SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

XAR

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SPYD
16.3%

Энергетика

XAR

-

SPYD
9.2%

Финансовые услуги

XAR

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

XAR

-

SPYD
5.2%

Недвижимость

XAR

-

SPYD
25.8%

Коммунальные услуги

XAR

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

XAR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.60

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.64

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.67

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XAR и SPYD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-46.42%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-7.05%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.13%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-22.25%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-46.42%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

0.00%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.17%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.42%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SPYD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

2.70%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

7.73%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

11.67%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

16.14%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

19.78%

+4.85%

Сравнение комиссий XAR и SPYD

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SPYD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SPYD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while SPYD is S&P 500. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.07% for SPYD.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор