Сравнение XAR с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XAR и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 18.34% против 8.45% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и SPYD
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XAR vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XAR
SPYD
Сравнение XAR c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.49 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.78 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.59 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.09 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.49 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XAR и SPYD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и SPYD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и SPYD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -46.42% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -12.35% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -22.25% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -46.42% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -4.70% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.24% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.47% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и SPYD
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 3.03% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 8.61% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 15.67% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.24% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.80% | +4.55% |