PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 18.45% против 20.86% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
3.18%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XAR and SPMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between XAR and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и SPMO

Секторы
XAR
SPMO

Промышленность

99.1%
11.1%

Технологии

0.8%
54.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

XAR
99.1%
SPMO
11.1%

Технологии

XAR
0.8%
SPMO
54.9%

Сырьевые материалы

XAR

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

XAR

-

SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SPMO
4.1%

Энергетика

XAR

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

XAR

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

XAR

-

SPMO
6.4%

Недвижимость

XAR

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

XAR

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XAR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.24

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.98

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.44

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

13.01

-6.19

XAR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и SPMO

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-30.95%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.70%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-20.13%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-22.74%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-30.95%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.68%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.60%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.35%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SPMO

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

10.29%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

16.73%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

19.48%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

19.65%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

20.48%

+4.26%

Сравнение комиссий XAR и SPMO

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SPMO

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SPMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 18.45% for XAR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while SPMO is Momentum. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор