PortfoliosLab logo
Сравнение XAR с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XAR и ROKT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XAR и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.14%
85.90%
XAR
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAR:

1.08

ROKT:

0.90

Коэф-т Сортино

XAR:

1.62

ROKT:

1.42

Коэф-т Омега

XAR:

1.21

ROKT:

1.19

Коэф-т Кальмара

XAR:

1.34

ROKT:

0.98

Коэф-т Мартина

XAR:

4.99

ROKT:

3.34

Индекс Язвы

XAR:

5.30%

ROKT:

6.86%

Дневная вол-ть

XAR:

24.49%

ROKT:

25.42%

Макс. просадка

XAR:

-46.37%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

XAR:

-6.01%

ROKT:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -7.31%.


XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

ROKT

С начала года

-7.31%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

2.42%

1 год

22.55%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XAR и ROKT

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAR и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAR c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XAR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAR: 1.08
ROKT: 0.90
Коэффициент Сортино XAR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XAR: 1.62
ROKT: 1.42
Коэффициент Омега XAR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XAR: 1.21
ROKT: 1.19
Коэффициент Кальмара XAR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XAR: 1.34
ROKT: 0.98
Коэффициент Мартина XAR, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XAR: 4.99
ROKT: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.90
XAR
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и ROKT

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ROKT в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и ROKT

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-14.59%
XAR
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и ROKT

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 14.95% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
15.34%
XAR
ROKT