Сравнение XAR с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
XAR и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -13.22% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и ROKT
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
XAR vs. ROKT — Ранг доходности на риск
XAR
ROKT
Сравнение XAR c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 3.17 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.94 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 26.49 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XAR и ROKT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и ROKT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и ROKT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -43.16% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -13.36% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -23.46% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -4.77% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.86% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.50% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и ROKT
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 10.57% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 22.79% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 29.33% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.91% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.80% | -0.45% |