PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с RBLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).

XAR и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAR и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAR и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 18.34% против 7.92% соответственно.

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Сравнение комиссий XAR и RBLD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAR vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.45

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.00

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.14

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.84

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа RBLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.45

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между XAR и RBLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и RBLD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RBLD в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XAR и RBLD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XARRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-50.07%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.24%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-25.35%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-50.07%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-4.27%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.94%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.67%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и RBLD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XARRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.40%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

10.33%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

17.73%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.79%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

18.74%

+5.61%