PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAR с IDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

XAR и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XAR и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAR и IDEF

2026 (YTD)2025
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%31.00%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 9.35%.

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAXIDEF с BALI

Сравнение комиссий XAR и IDEF

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAR vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.05

-1.21

Корреляция

Корреляция между XAR и IDEF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и IDEF

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAR и IDEF

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

XARIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-14.63%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.45%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.90%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

XARIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

20.19%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.19%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

20.19%

+4.16%