PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. IDEF is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past year, IDEF returned 21.86% vs 22.72% for XLI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.52%.

IDEF

1 день
-2.54%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.74%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и XLI

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		4.74%23.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%10.93%

Correlation

The correlation between IDEF and XLI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.68

The correlation between IDEF and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с BALI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IDEF vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEFXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.49

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.18

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

7.41

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEF vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок IDEF и XLI

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-62.26%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.21%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-2.44%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.21%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и XLI

iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.80%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

12.79%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.38%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.42%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.98%

+1.09%

Сравнение комиссий IDEF и XLI

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и XLI

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and XLI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (7.87%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.63% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, XLI leads with 22.72% vs 21.86% for IDEF. On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLI has performed better with a 22.72% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.16% for IDEF.

IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.13% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор