PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с XLI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

IDEF и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и XLI

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		6.20%23.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		4.55%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 4.55%.

IDEF

1 день
4.15%
1 месяц
-8.78%
С начала года
6.20%
6 месяцев
3.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
3.27%
1 месяц
-8.44%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.52%
1 год
25.05%
3 года*
18.68%
5 лет*
12.06%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с BALI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Сравнение комиссий IDEF и XLI

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

IDEF vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.44

+1.40

Корреляция

Корреляция между IDEF и XLI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и XLI

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLI в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.27%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и XLI

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-62.26%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.34%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.24%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и XLI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

19.45%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.24%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.88%

+0.12%