PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с FOWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, XAR returned 44.15% vs 22.97% for FOWF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности XAR и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 10.66%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и FOWF

2026 (YTD)20252024
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%2.49%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between XAR and FOWF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between XAR and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и FOWF

Секторы
XAR
FOWF

Промышленность

99.4%
62.2%

Технологии

0.5%
29.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
FOWF
62.2%

Технологии

XAR
0.5%
FOWF
29.2%

Сырьевые материалы

XAR

-

FOWF
0.8%

Коммуникационные услуги

XAR

-

FOWF
5.8%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

FOWF
2.0%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

FOWF

-

Энергетика

XAR

-

FOWF

-

Финансовые услуги

XAR

-

FOWF

-

Здравоохранение

XAR

-

FOWF

-

Недвижимость

XAR

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

XAR

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

XAR vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.48

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.29

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.29

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.68

-0.83

Просадки

Сравнение просадок XAR и FOWF

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-12.29%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-10.08%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.72%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.05%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.16%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и FOWF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.88%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

11.58%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

13.96%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

16.88%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

16.88%

+7.75%

Сравнение комиссий XAR и FOWF

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и FOWF

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FOWF в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and FOWF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to FOWF (4.88%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, XAR leads with 44.15% vs 22.97% for FOWF. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 44.15% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.49% for FOWF.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор