Сравнение XAR с DHHF.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX).
XAR и DHHF.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XAR и DHHF.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 0.17% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -0.69% | 20.62% | 10.64% | 16.93% | -14.64% | 16.20% | 13.92% | 3.33% |
Разные валюты инструментов
XAR торгуется в USD, в то время как DHHF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHHF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у DHHF.AX с доходностью -0.69%.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
DHHF.AX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и DHHF.AX
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Доходность на риск
XAR vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
XAR
DHHF.AX
Сравнение XAR c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.79 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.86 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 8.21 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XAR и DHHF.AX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и DHHF.AX
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DHHF.AX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и DHHF.AX
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DHHF.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -28.54% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -8.03% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -17.30% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -5.99% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.25% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.30% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и DHHF.AX
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.67% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.61% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 16.62% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 15.75% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 18.08% | +6.27% |