Сравнение DHHF.AX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DHHF.AX и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 4.28% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -7.67% | 12.08% | 38.33% | 55.13% | -28.06% | 34.92% | -0.75% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.67%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и QQQM
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
QQQM
Сравнение DHHF.AX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 2.46 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и QQQM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и QQQM
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и QQQM
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -35.04% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.55% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -35.04% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -7.86% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.47% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.44% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и QQQM
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.09% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.31% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 10.57% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 19.80% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 19.59% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.71% | -6.43% |