PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. XAIX is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, XAIX returned 46.81% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

XAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
32.58%
С начала года
30.75%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.27%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

XAIX

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
$1.01M$1.45M$1.98M

Сравнение доходности по годам XAIX и GPTY

2026 (YTD)2025
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.75%23.34%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between XAIX and GPTY is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.88

The correlation between XAIX and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAIX и GPTY

Секторы
XAIX
GPTY

Технологии

79.0%
76.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.7%

Финансовые услуги

4.4%
4.2%

Промышленность

0.1%
2.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
79.0%
GPTY
76.4%

Коммуникационные услуги

XAIX
10.4%
GPTY
9.5%

Потребительский циклический сектор

XAIX
6.1%
GPTY
7.7%

Финансовые услуги

XAIX
4.4%
GPTY
4.2%

Промышленность

XAIX
0.1%
GPTY
2.2%

Здравоохранение

XAIX
0.0%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
GPTY

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
GPTY

-

Энергетика

XAIX
0.0%
GPTY

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
GPTY

-

Недвижимость

XAIX

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

XAIX vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XAIX c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.19

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.72

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.69

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

3.88

+4.40

XAIX vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и GPTY

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-26.62%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-19.32%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-10.10%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.88%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

8.41%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и GPTY

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.08%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.98%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

22.96%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

27.57%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

29.99%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

29.99%

-4.79%

Сравнение комиссий XAIX и GPTY

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и GPTY

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and GPTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs 32.58% for GPTY. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.39% for XAIX.

They also come from different issuers: Xtrackers and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.99% for GPTY.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор