Сравнение XAIX с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
XAIX и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAIX и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | -5.33% | 29.05% | 15.47% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
XAIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAIX и DEUS
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Доходность на риск
XAIX vs. DEUS — Ранг доходности на риск
XAIX
DEUS
Сравнение XAIX c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.24 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.80 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.60 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между XAIX и DEUS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и DEUS
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.57% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и DEUS
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAIX | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -40.47% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.30% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -4.64% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.39% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.42% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и DEUS
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAIX | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.17% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 8.42% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 15.40% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 15.58% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.97% | +4.68% |