PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 68.58% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и DBO

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%2.54%

Correlation

The correlation between XAIX and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

-0.07

The correlation between XAIX and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAIX и DBO

Секторы
XAIX
DBO

Технологии

71.7%

-

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Финансовые услуги

5.2%
116.0%

Промышленность

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

XAIX
71.7%
DBO

-

Коммуникационные услуги

XAIX
14.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

XAIX
8.9%
DBO

-

Финансовые услуги

XAIX
5.2%
DBO
116.0%

Промышленность

XAIX
0.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

XAIX
0.0%
DBO

-

Здравоохранение

XAIX
0.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

XAIX
0.0%
DBO

-

Энергетика

XAIX
0.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

XAIX
0.0%
DBO

-

Недвижимость

XAIX

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XAIX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.34

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.94

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.44

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

9.02

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.34

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.02

+2.11

Просадки

Сравнение просадок XAIX и DBO

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-90.18%

+66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-18.19%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-51.38%

+49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-62.25%

+58.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

8.92%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и DBO

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 9.22%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

12.61%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

28.20%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

34.46%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

32.29%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

31.78%

-8.41%

Сравнение комиссий XAIX и DBO

XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и DBO

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to XAIX (9.22%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 68.58% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.38% for XAIX.

XAIX is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.78% for DBO.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор