PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с ASML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ASML Holding N.V. (ASML).

XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAIX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и ASML

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-7.03%29.05%15.47%
ASML
ASML Holding N.V.		23.62%56.51%-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%.

XAIX

1 день
3.74%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-3.63%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
5.33%
1 месяц
-8.94%
С начала года
23.62%
6 месяцев
36.86%
1 год
101.57%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.89%
10 лет*
30.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

XAIX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.45

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.04

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.49

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

15.40

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.45

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Корреляция

Корреляция между XAIX и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и ASML

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ASML в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.58%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.71%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и ASML

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-90.00%

+66.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-17.85%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-13.47%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-28.28%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

6.37%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и ASML

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 8.72%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

14.88%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

29.34%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

41.81%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

41.55%

-18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

38.06%

-15.42%