PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX с ASML

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past year, XAIX returned 52.90% vs 129.88% for ASML. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 66.82%.

XAIX

1 день
-4.93%
1 месяц
3.71%
С начала года
30.66%
6 месяцев
30.48%
1 год
52.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
-7.82%
1 месяц
8.91%
С начала года
66.82%
6 месяцев
68.08%
1 год
129.88%
3 года*
37.97%
5 лет*
21.90%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX и ASML

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.66%29.05%15.21%
ASML
ASML Holding N.V.		66.82%56.51%-21.39%

Correlation

The correlation between XAIX and ASML is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.59

The correlation between XAIX and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

XAIX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIXASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.99

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.40

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

7.32

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

19.64

-6.90

XAIX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX и ASML

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-90.00%

+66.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-17.85%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.84%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-28.10%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

6.64%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и ASML

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) составляет 14.31%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что XAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

18.58%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

35.41%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

43.81%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

42.68%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

38.80%

-14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и ASML

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ASML в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX and ASML have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (18.58%) compared to XAIX (14.31%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор