Сравнение XAGG.TO с SPAB
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.20%/yr for SPAB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPAB.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и SPAB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SPAB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 1.79%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.40% | 1.08% | -6.23% | -1.74% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 1.79% | 2.33% | 9.94% | 3.24% | -6.85% | -2.53% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and SPAB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, XAGG.TO and SPAB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. SPAB — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
SPAB
Сравнение XAGG.TO c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.38 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и SPAB
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки SPAB в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SPAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -19.67% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.41% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -6.77% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.29% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -6.37% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.92% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и SPAB
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.18% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.16% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.41% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 7.71% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 8.11% | +1.51% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и SPAB
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и SPAB
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью SPAB в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.07% | 3.86% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and SPAB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.
XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.03% for SPAB.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и SPAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор