PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с SPAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).

XAGG.TO и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SPAB

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		1.47%2.33%9.94%3.24%-6.85%-2.53%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SPAB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAGG.TO показывает доходность 1.46%, а SPAB немного выше – 1.47%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.58%
1 год
1.23%
3 года*
4.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX

Сравнение комиссий XAGG.TO и SPAB

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOSPABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.16

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

0.31

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и SPAB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и SPAB

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPAB в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и SPAB

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки SPAB в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SPAB.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-18.56%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-2.52%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.36%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.09%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.91%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и SPAB

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 1.99% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

4.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

6.36%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.76%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

8.19%

+1.63%