PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с DXBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с DXBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO).

XAGG.TO и DXBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. DXBB.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и DXBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и DXBB.TO

2026 (YTD)20252024
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%3.37%
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		0.40%2.85%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у DXBB.TO с доходностью 0.40%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXBB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Dynamic Active Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с DXBB.TO:
DXBB.TO с DXU.TODXBB.TO с DXMO.TODXBB.TO с XGRO.TODXBB.TO с DXQ.TO

Сравнение комиссий XAGG.TO и DXBB.TO

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXBB.TO в 0.33%.

DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. DXBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DXBB.TO
Ранг доходности на риск DXBB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c DXBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TODXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.35

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.50

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.57

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

1.25

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. DXBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DXBB.TO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и DXBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TODXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и DXBB.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и DXBB.TO

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DXBB.TO в 4.27%

TTM20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		4.27%4.24%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и DXBB.TO

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки DXBB.TO в -3.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и DXBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TODXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-3.23%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-2.79%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.74%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.22%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.27%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и DXBB.TO

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) имеют волатильность 1.99% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TODXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

3.11%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

4.46%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

4.94%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

4.94%

+4.88%